NEM (XEM) : Le Signal Volumique

L’analyse du quant sur le sursaut sauvage de NEM

J’ai observé NEM (XEM) osciller comme un battement cardiaque en 24h — pas du bruit, mais un rythme gravé dans le volume et la volatilité. À 0,00353 \(, avec une hausse de 25 % et 10 M \) échangés, ça ressemblait au chaos. Puis arrivée du second snapshot : +45 %, 0,003452 \(, volume divisé à 8,5 M… pourtant le haut tenu à 0,0037 \) tandis que le bas s’accrochait à peine à 0,00324 \(. Ce n'est pas un théâtre pump-and-dump. C'est une empreinte algorithmique : quand le prix monte sur faible volume, c'est souvent un piège — mais quand le volume explose pendant que le prix stagne ? Là réside l'alpha. Snapshot trois : +7 %, prix chute à 0,002797 \), volume à 4 M — pourtant le taux de change stable à 16 %. Snapshot quatre ? Un dead cat rally — prix sous 0,002645 \( — mais pics inattendus à 0,0035 \) avec liquidité en recul. Ce n’est pas de la spéculation. C’est l’entropie déguisée en momentum. La foule retail panique quand le graphique clignote — mais elle rate ce que la volatilité est feedback, pas fuel. Je ne suis pas les sentiments. Je suis les pipelines de données construits en logique froide. Vous cherchez un avantage ? Regardez où le volume diverge du prix — pas l’autre way around.