ความผิดปกติของราคา Serum: ไม่ใช่แค่การเพิ่มขึ้น 3%

ตอนเวลา 09:42 GMT เครื่องเทรดของฉันส่งสัญญาณเตือน: SRM ได้ทะลุเส้นค่าเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วันด้วยการพุ่งขึ้น 3.19% สิ่งที่ดูเหมือนความผันผวนปกติในตอนแรกกลับเผยให้เห็นโครงสร้างจุลภาคที่น่าสนใจเมื่อวิเคราะห์ภาพรวมสามช่วงเวลาติดต่อกันที่แสดงราคาเกือบจะเหมือนกัน ($0.012164) แม้จะมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

ปริศนาของสภาพคล่อง ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่คงที่อยู่ที่ 201,618 SRM (เทียบเท่า $2,452 ในราคาปัจจุบัน) อัตราการหมุนเวียน 6.34% บ่งชี้ถึงหนึ่งในสองสิ่งนี้:

1. ผู้สร้างตลาดรักษาช่องว่างราคาให้แน่น (สถานการณ์ที่ดี)
2. รูปแบบการซื้อขายล้างซึ่งพบได้บ่อยใน DEX ที่มีสมุดคำสั่งซื้อบาง (มุมมองที่มองในแง่ร้าย)

การจับคู่ ¥0.087163 CNY ที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์กับมูลค่า USD บ่งชี้ว่ามีบอท arbitrage ทำงานหนัก - แต่ทำไมพวกเขาถึงเพิกเฉยต่อช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างจุดสูงสุด (\(0.012164) และต่ำสุด (\)0.011648) ของวันนั้นยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

เบื้องหลังตัวเลข: มุมมองของนักควอนต์

สคริปต์ Python ของฉันตรวจพบสิ่งแปลกประหลาดในการรวมกลุ่มของความผันผวน - การแกว่งตัวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปริมาณการซื้อขายที่เหมือนกันในภาพรวมต่างๆ ขัดกับความคาดหมายตามกฎของ Benford สำหรับกิจกรรมทางการตลาดตามธรรมชาติ เราอาจกำลังเห็น:

• การสร้างตลาดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ (ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากพูลสภาพคล่องที่แตกกระจายของ Serum)
• หรือตัวอย่างตามตำราของ ‘การทาสายเทป’ เพื่อจัดการความลึกของสภาพคล่องที่รับรู้

สำหรับเทรดเดอร์สถาบันที่อ่านบทความนี้: ระดับสนับสนุนต่ำกว่า \(0.01 นั้นดูน่าสนใจจนกว่าคุณจะพิจารณาขนาดการซื้อขายเฉลี่ย \)12.50 ดำเนินการด้วยความระมัดระวังด้านอัลกอริทึม