সেরামের মূল্য অসঙ্গতি: শুধু ৩% বৃদ্ধির বেশি

০৯:৪২ জিএমটিতে, আমার ট্রেডিং টার্মিনাল একটি অ্যালার্ট দিয়েছে: SRM তার ২০-দিনের চলমান গড় ৩.১৯% বৃদ্ধি সহ অতিক্রম করেছে। প্রথমে যা নিয়মিত অস্থিরতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল, তা বিভিন্ন শতাংশ পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রায় একই মূল্য ($০.০১২১৬৪) দেখানো তিনটি ধারাবাহিক স্ন্যাপশট বিশ্লেষণ করে আকর্ষণীয় মাইক্রোস্ট্রাকচার প্রকাশ করেছে।

লিকুইডিটি কনান্ড্রাম ২০১,৬১৮ SRM (বর্তমান মূল্যে $২,৪৫২ সমতুল্য) টার্নওভার স্থির থাকায়, ৬.৩৪% টার্নওভার হার নির্দেশ করে: ১. মার্কেট মেকাররা টাইট স্প্রেড বজায় রাখছে (সুস্থ দৃশ্য) ২. থিন-অর্ডারবুক ডিইএক্সে সাধারণ ওয়াশ ট্রেডিং প্যাটার্ন (সন্দেহজনক দৃশ্য)

¥০.০৮৭১৬৩ সিএনওয়াই পেয়ারিং ইউএসডি মূল্যায়নের সাথে পুরোপুরি সমন্বিত থাকা আরবিট্রেজ বোটগুলোর অতিরিক্ত কাজ করার ইঙ্গিত দেয় - যদিও তারা দিনের সর্বোচ্চ (\(০.০১২১৬৪) এবং সর্বনিম্ন (\)০.০১১৬৪৮) এর মধ্যে প্রসারিত স্প্রেডকে কেন উপেক্ষা করবে তা আরও তদন্তের প্রয়োজন।

সংখ্যার পিছনে: একজন কোয়ান্টের দৃষ্টিভঙ্গি

আমার পাইথন স্ক্রিপ্টগুলি ভোলাটিলিটি ক্লাস্টারিংয়ে কিছু অদ্ভুত বিষয় শনাক্ত করেছে - এগুলি জৈবিক সুইং নয়। স্ন্যাপশট জুড়ে অভিন্ন ট্রেড ভলিউম প্রাকৃতিক মার্কেট কার্যকলাপের জন্য বেনফোর্ডের ল-awa expectations লঙ্ঘন করে। আমরা হয়ত দেখছি:

• ব্যতিক্রমী দক্ষ অটোমেটেড মার্কেট মেকিং (অসম্ভাব্য given সেরামের fragmented লিকুইডিটি পুল)
• বা ‘পেইন্টিং দ্য টেপ’ এর পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ যা লিকুইডিটি depth এর ধারণা manipulate করে

ইন্সটিটিউশনাল ট্রেডারদের জন্য: সেই \(০.০১ এর নিচের সাপোর্ট লেভেল আকর্ষণীয় মনে হতে পারে যতক্ষণ না আপনি \)১২.৫০ মধ্যম ট্রেড সাইজ বিবেচনা করেন। অ্যালগরিদমিক সতর্কতা সহ এগিয়ে যান।